Torolàlana famantarana Volatitlty Tantara tsara indrindra

1. Fijerena ny famantarana ny volatility ara-tantara

1.1 Inona no atao hoe Volatility ara-tantara?

Historaly Volatility (HV) dia fandrefesana statistika amin'ny fiparitahan'ny tamberim-bidy ho an'ny fiarovana na tondro-tsena mandritra ny fe-potoana voafaritra. Amin'ny ankapobeny dia manombana hoe ohatrinona ny vidin'ny fananana iray efa niova taloha. Ity fandrefesana ity dia aseho amin'ny isan-jato ary matetika ampiasain'ny traders sy mpampiasa vola mba handrefesana ny mety mifandray amin'ny fananana manokana.

1.2 Zava-dehibe amin'ny tsenam-bola

Ny maha-zava-dehibe ny Volatility ara-tantara dia miankina amin'ny fahafahany manome fanazavana momba ny fihetsehan'ny vidin'ny fananana iray, izay zava-dehibe amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra ara-barotra. Ny volatility avo dia manondro ny fiovaovan'ny vidiny lehibe kokoa sy ny risika mety ho ambony kokoa, raha ny volatility ambany kosa dia manondro ny fihetsehan'ny vidin-javatra marin-toerana kokoa sy tsy dia mampidi-doza kokoa.

1.3 Ny maha-samihafa ny fihenjanana ara-tantara sy ny fahasamihafan'ny volatility voalaza

Zava-dehibe ny manavaka ny Volatility ara-tantara sy ny Volatility Implied (IV). Raha mijery ny fihetsehan'ny vidiny taloha ny HV, ny IV dia mibanjina ary maneho ny andrasan'ny tsena amin'ny fiovaovan'ny ho avy, izay matetika avy amin'ny vidin'ny safidy. Ny HV dia manolotra firaketana an-tsoratra momba ny fitondran-tenan'ny tsena taloha, fa ny IV kosa dia tombantombana.

1.4 Fampiharana amin'ny varotra sy ny fampiasam-bola

Traders matetika mampiasa Historaly Volatility hanombana raha ambony na ambany ny vidin'ny fananana ankehitriny raha oharina amin'ny fiovaovan'ny taloha. Ity fanombanana ity dia afaka manampy amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra momba ny fidirana sy fivoahana amin'ny tsena. Ny mpampiasa vola dia mety mampiasa HV hanitsiana ny loza ateraky ny portfolio-n'izy ireo, aleony ny fananana manana volavola ambany kokoa ho an'ny paikady mpandala ny nentin-drazana kokoa.

1.5 Karazana fiovaovana ara-tantara

Misy karazany maro ny Volatility ara-tantara, ao anatin'izany:

• Volatility maharitra: Kajy matetika mandritra ny fe-potoana toy ny 10 na 20 andro.
• Volatility maharitra: Matetika no refesina mandritra ny 50 ka hatramin'ny 60 andro.
• Volatility maharitra: Nodinihina nandritra ny fotoana lava kokoa, toy ny 100 andro na mihoatra.

Ny karazana tsirairay dia manompo samihafa varotra paikady ary ny faravodilanitra fampiasam-bola.

1.6 advantages sy fetra

Advantages:

• Manome fomba fijery ara-tantara mazava momba ny fihetsiky ny tsena.
• Mahasoa ho an'ny fotoana fohy traders sy mpampiasa vola maharitra.
• Manampy amin'ny famantarana ny vanim-potoana ahitan-doza sy ny mety hisian'ny tsy fandriam-pahalemana eo amin'ny tsena.

fetra:

• Ny zava-bita taloha dia tsy manondro vokatra ho avy foana.
• Tsy mirakitra hetsika na fiovana tampoka eo amin'ny tsena.
• Mety tsy hahomby amin'ny tsena misy fiovana ara-drafitra.

2. Fizotry ny kajy momba ny fiovaovan'ny tantara

Ny fikajiana ny Volatility ara-tantara dia misy dingana maromaro, indrindra amin'ny fihodinana amin'ny fepetra statistika. Ny tanjona dia ny hamantatra ny haavon'ny fiovaovan'ny vidin'ny fiarovana mandritra ny fe-potoana voafaritra. Ity misy fizarazarana ny dingana:

2.1 Fanangonana data

Voalohany, angony ny angon-drakitra ara-tantara momba ny fiarovana na index. Ity angon-drakitra ity dia tokony ahitana ny vidin'ny fanakatonana isan'andro mandritra ny vanim-potoana tianao hikajiana ny volatility, matetika 20, 50, na 100 andro varotra.

2.2 Kajy ny fiverenana isan'andro

Kajy ny fiverenana isan'andro, izay ny isan-jaton'ny fiovan'ny vidin'ny andro iray mankany amin'ny manaraka. Ny formula ho an'ny fiverenana isan'andro dia:
Daily Return = [(Today's Closing Price / Yesterday's Closing Price) - 1] x 100

2.3 Fikajiana ny fivilian-dalana manara-penitra

Manaraka izany, kajy ny filaharana manara-penitra amin'ireo fiverenana isan'andro ireo. Ny fiviliana manara-penitra dia fandrefesana ny habetsahan'ny fiovaovana na fiparitahana amin'ny soatoavina iray. Ny fivilian-dàlana avo lenta dia manondro volatility lehibe kokoa. Ampiasao ny raikipohy fiviliana manara-penitra azo ampiharina amin'ny fitambaran'ny angonao (santionany na mponina).

2.4 Fanamafisana ny fiovaovan'ny isan-taona

Satria ny fiverenana isan'andro dia ampiasaina, ny volatility kajy dia isan'andro. Raha atao isan-taona izany (izany hoe, mamadika azy ho refy isan-taona), ampitomboy amin'ny fakany efamira amin'ny isan'ny andro varotra ao anatin'ny taona ny fivilian-dàlana mahazatra. Ny isa mahazatra ampiasaina dia 252, izay salan'isan'ny andro varotra ao anatin'ny taona. Noho izany, ny formula ho an'ny volatility isan-taona dia:
Annualized Volatility = Standard Deviation of Daily Returns x √252

3. Sanda tsara indrindra ho an'ny fametrahana amin'ny fe-potoana samihafa

3.1 Fahatakarana ny fifantenana fe-potoana

Ny fisafidianana ny fe-potoana tsara indrindra ho an'ny famantarana Volatility ara-tantara (HV) dia zava-dehibe satria misy fiantraikany mivantana amin'ny fandikana sy ny fampiharana ny famantarana amin'ny paikady ara-barotra isan-karazany. Ny fe-potoana samihafa dia afaka manome fanazavana momba ny fironana fikorontanana amin'ny fotoana fohy, antonony ary maharitra.

3.2 Fe-potoana fohy

• Duration: Amin'ny ankapobeny dia 10 ka hatramin'ny 30 andro.
• fampiharana: Mety ho an'ny fotoana fohy traders toy ny andro traders na savily tradeRs.
• toetra: Manome fandrefesana haingana sy mamaly vao haingana tsena volatility.
• Sanda tsara indrindra: Ny fe-potoana fohy kokoa, toy ny 10 andro, dia matetika no tiana noho ny fahatsapany ny fihetsiky ny tsena vao haingana.

3.3 Fe-potoana antonony

• Duration: Matetika eo anelanelan'ny 31 sy 90 andro.
• fampiharana: Mifanaraka amin'ny traders manana fomba fijery maharitra, toy ny toerana tradeRs.
• toetra: Mampifandanja ny fahamalinana amin'ny fitoniana, manome fijery boribory kokoa momba ny fikorontanan'ny tsena.
• Sanda tsara indrindra: Ny fe-potoana 60 andro dia safidy mahazatra, manolotra fomba fijery voalanjalanja momba ny fironana vao haingana sy somary maharitra.

3.4 Fe-potoana maharitra

• Duration: Amin'ny ankapobeny dia 91 andro na mihoatra, matetika 120 hatramin'ny 200 andro.
• fampiharana: Mahasoa ho an'ny mpampiasa vola maharitra mifantoka amin'ny fironana tsena midadasika kokoa.
• toetra: Manondro ny fironana fototra amin'ny fikorontanan'ny tsena mandritra ny fotoana maharitra.
• Sanda tsara indrindra: Ny fe-potoana 120 andro na 200 andro dia ampiasaina matetika, manome fahatakarana ny fihetsehan'ny volatility tsena maharitra.

3.5 Antony misy fiantraikany amin'ny fifantenana fe-potoana tsara indrindra

• Paikady momba ny varotra: Ny fe-potoana voafidy dia tokony hifanaraka amin'ny trader's na ny tetika sy ny tanjon'ny mpampiasa vola.
• Fepetra tsena: Ny dingana samihafa amin'ny tsena (bullish, bearish, sideways) dia mety mitaky fanitsiana amin'ny fe-potoana voafidy.
• Toetran'ny fananana: Ny lamin'ny volatility dia mety miovaova be amin'ny fananana samihafa, ka mila fanitsiana amin'ny fe-potoana.

4. Fandikana ny fiovaovan'ny tantara

4.1 Fahatakarana ny vakiteny ara-tantara

Ny fandikana ny mari-pandrefesana ara-tantara (HV) dia midika famakafakana ny sandany mba hahafantarana ny haavon'ny fikorontanan'ny fiarovana na tsena. Ny sandan'ny HV avo kokoa dia manondro ny fiovaovan'ny vidin-javatra lehibe kokoa, midika ny fiovaovan'ny vidin'ny vidiny, raha ny sanda ambany kokoa kosa dia manondro ny fiovaovan'ny vidiny sy ny fihetsehan'ny vidiny.

4.2 Volatility ara-tantara avo lenta: Fiatraikany sy Hetsika

• izay midika hoe: Ny HV avo dia manondro fa ny vidin'ny fananana dia niova be nandritra ny vanim-potoana voafantina.
• Ny vokany: Izany dia mety manondro ny fitomboan'ny risika, ny mety hisian'ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny tsena, na ny vanim-potoanan'ny tsy fahatokisana ny tsena.
• Hetsika mpampiasa vola: Traders dia mety hitady fahafahana ara-barotra amin'ny fotoana fohy amin'ny tontolo toy izany, raha toa kosa ny mpampiasa vola maharitra dia mety hampitandrina na handinika indray ny paikady fitantanana ny risika.

4.3 Volatility ara-tantara ambany: Ny fiantraikany sy ny asa

• izay midika hoe: Ny HV ambany dia manondro fa ny vidin'ny fananana dia tsy miova.
• Ny vokany: Ity fitoniana ity dia mety manondro risika ambany kokoa, saingy mety hialoha ny vanim-potoanan'ny fikorontanana (tony alohan'ny tafiotra).
• Hetsika mpampiasa vola: Ny mpampiasa vola dia mety hihevitra izany ho tombontsoa ho an'ny fampiasam-bola maharitra, raha izany traders dia mety ho mailo amin'ny mety hisian'ny fisondrotan'ny volatility ho avy.

4.4 Famakafakana ny fironana amin'ny fikorontanan'ny tantara

• Fironana miakatra: Ny fitomboana tsikelikely amin'ny HV rehefa mandeha ny fotoana dia mety manondro ny fihenjanan'ny tsena na ny fihetsehan'ny vidin-javatra mananontanona.
• Fironana mihena: Ny fironana HV mihena dia mety hanoro hevitra ny fametrahana ny tsena na ny fiverenana amin'ny toe-javatra marin-toerana kokoa aorian'ny vanim-potoana miovaova.

4.5 Fampiasana HV amin'ny tontolon'ny tsena

Tena ilaina ny fahatakarana ny contexte. Ohatra, mety hiakatra ny HV mandritra ny hetsika an-tsena toy ny tatitra momba ny vola miditra, hetsika ara-jeopolitika, na fanambarana ara-toekarena. Tena ilaina ny mampifandray ny famakiana HV amin'ny tontolon'ny tsena mba hahazoana fandikana marina.

5. Fampifangaroana ny fiovaovan'ny tantara amin'ny famantarana hafa

5.1 Ny fiaraha-mientan'ny famantarana maro

Ny fampidirana ny volatility ara-tantara (HV) miaraka amin'ny tondro ara-teknika hafa dia afaka manatsara ny famakafakana ny tsena, manome fomba fijery feno kokoa. Ity fitambarana ity dia manampy amin'ny fanamafisana ny mari-pamantarana ara-barotra, ny fitantanana ny risika, ary ny famantarana ny fahafahana tsena tokana.

5.2 HV sy salan'isa mihetsika

• Paikady mitambatra: Mety hahomby ny fampiarahana ny HV amin'ny Moving Averages (MA). Ohatra, ny fiakaran'ny HV miaraka amin'ny a mihelina Ny crossover dia mety manondro ny fitomboan'ny tsy fahatokisana ny tsena mifanandrify amin'ny mety ho fiovan'ny fironana.
• fampiharana: Ity fitambarana ity dia tena ilaina amin'ny paikady fanaraha-maso na fihemorana.

5.3 HV sy Bollinger Bands

• Paikady mitambatra: Bollinger Ny tarika, izay manitsy ny tenany mifototra amin'ny fiovaovan'ny tsena, dia azo ampiasaina miaraka amin'ny HV mba hahatakarana tsara kokoa ny fihetsehan'ny volatility. Ohatra, ny famakiana HV avo miaraka amin'ny fanitarana Bollinger Band dia manondro ny fihenan'ny tsena.
• fampiharana: Mety tsara ho an'ny fijerena ny vanim-potoana misy volatility avo lenta izay mety hiteraka fahafahana mivoaka.

5.4 HV sy Fanondroana Hery Havana (RSI)

• Paikady mitambatra: Mampiasa HV miaraka amin'ny RSI dia afaka manampy amin'ny fahafantarana raha mifandray amin'ny toe-javatra tafahoatra na oversold ny dingana volatility avo.
• fampiharana: Mahasoa amin'ny vahana varotra, aiza traders dia afaka mandrefy ny tanjaky ny vidin'ny hetsika miaraka amin'ny volatility.

5.5 HV sy MACD

• Paikady mitambatra: The Divergence fanelanelanana eo ho eo (MACD), rehefa ampiasaina miaraka amin'ny HV, dia manampy amin'ny fahatakarana raha tohanan'ny fihetsiketsehana ny hetsika mivadibadika.
• fampiharana: Mahomby amin'ny paikady manaraka ny fironana, indrindra amin'ny fanamafisana ny tanjaky ny fironana.

5.6 Fomba fanao tsara indrindra amin'ny fampifangaroana famantarana

• Fanadihadiana mifameno: Safidio ny tondro mameno ny HV mba hanomezana fomba fijery famakafakana isan-karazany (fironana, haingo, habe, sns.).
• Misoroka ny fahasarotana be loatra: Ny tondro be loatra dia mety hitarika ho amin'ny paralysis analyse. Fehezo ny isan'ny tondro mba hihazonana mazava.
• Backtest: foana backtest paik'ady manambatra ny HV amin'ny tondro hafa mba hijerena ny fahombiazany amin'ny toetry ny tsena samihafa.

6. Fitantanana ny risika miaraka amin'ny fiovaovan'ny tantara

6.1 Ny anjara asan'ny HV amin'ny fitantanana ny risika

Historical Volatility (HV) dia fitaovana manan-danja amin'ny fitantanana ny risika, manome fanazavana momba ny fikorontanan'ny fananana taloha. Ny fahatakarana ny HV dia manampy amin'ny fampifanarahana ny paikady fitantanana ny risika araka ny fiovaovan'ny fampiasam-bola.

6.2 Fametrahana ny haavon'ny fampitsaharana ny fatiantoka sy ny fandraisana tombony

• fampiharana: HV dia afaka mitarika ny fametrahana ny fijanonana-fatiantoka ary ny haavon'ny fandraisana tombony. Ny volatility avo kokoa dia mety mitaky mari-pamantarana fampitsaharana fatiantoka midadasika kokoa mba hisorohana ny fivoahana aloha loatra, raha toa kosa ny fiovaovan'ny ambany kokoa dia mety hahatonga ny fiatoana mafy kokoa.
• Strategy: Ny fanalahidy dia ny mampifanaraka ny haavon'ny stop-loss sy take-profit miaraka amin'ny volatility amin'ny fifandanjana loza sy valisoa amim-pahombiazana.

6.3 Fanamafisana ny portfolio

• fanombanana: Ny famakiana HV amin'ny fananana samihafa dia afaka mampahafantatra -karazana ny paikady. Ny fifangaroan'ny fananana miaraka amin'ny haavon'ny volatility samihafa dia afaka manampy amin'ny famoronana portfolio voalanjalanja.
• fampiharana: Ny fampidirana fananana miaraka amin'ny HV ambany dia mety hampitony ny portfolio mandritra ny dingan'ny tsena mikorontana.

6.4 Fametrahana toerana

• Strategy: Ampiasao ny HV hanitsiana ny haben'ny toerana. Ao amin'ny tontolo misy volatility avo kokoa, ny fampihenana ny haben'ny toerana dia afaka manampy amin'ny fitantanana ny risika, fa amin'ny toe-javatra ambany kokoa, ny toerana lehibe kokoa dia mety ho azo atao kokoa.
• Kajy: Tafiditra ao anatin'izany ny fanombanana ny HV an'ny fananana mifandraika amin'ny fandeferana amin'ny risika amin'ny portfolio.

6.5 Ora fidirana sy fivoahana an-tsena

• Analysis: Ny HV dia afaka manampy amin'ny famaritana ny toerana fidirana sy fivoahana tsara indrindra. Miditra a trade mandritra ny vanim-potoanan'ny HV ambany dia mety hialoha ny mety hisian'ny fiatoana, raha ny fivoahana mandritra ny vanim-potoanan'ny HV avo dia mety ho malina mba hisorohana ny fikorontanana lehibe.
• fandinihana: Zava-dehibe ny manambatra ny famakafakana HV amin'ny tondro hafa ho an'ny fotoana ny tsena.