Inona avy ireo fomba fanao tsara indrindra amin'ny paikady ara-barotra miverina?

1. Fahatakarana ny maha-zava-dehibe ny Backtesting

Ao amin'ny tontolon'ny tsatòka avo lenta forex, crypto, ary CFD varotra, tsy afaka manamaivana ny herin'ny tetika ara-barotra voarafitra tsara sy voasedra tsara. Mitovy amin'ny drafi-drafitr'asa mahatalanjon'ny maritrano novolavolaina tsara izy io, izay miankina tanteraka amin'ny fototra napetraka tamin'ny fiandohany ny fahombiazany. Eo no misy backtesting tonga amin'ny lalao, miasa ho fitaovana manan-danja ho an'ny traders hanamarina ny azy varotra paikady alohan'ny hidirana ao anatin'ny rano misamboaravoara amin'ny tsenam-bola.

Ny backtesting, raha ny tena izy, dia fomba iray hampiharanao ny paikadinao ara-barotra amin'ny angon-drakitra ara-tantara hahitana ny mety ho zava-bitany. Amin'ny fanaovana izany dia afaka mahazo vinavina momba ny tombombarotra mety hitranga ianao, ny loza mety hitranga ary ny fahombiazan'ny paikadinao. Toy ny masinina fotoana ahafahanao miverina amin'ny fotoana, toerana trades mifototra amin'ny paikadinao, ary avy eo mandroso haingana hahitana ny vokatra.

• Profitability: Ny iray amin'ireo lafiny manan-danja indrindra asehon'ny backtesting dia ny mety ho tombony amin'ny paikadinao. Izy io dia manome topimaso feno momba ny fomba mety ho vitan'ny paikadinao tao anatin'ny toetry ny tsena samihafa.
• Risk fanombanana: Ny backtesting koa dia ahafahanao mahafantatra ny mety ho loza mety hitranga amin'ny paikadinao. Izy io dia manampy anao hamantatra ny fihenam-bidy ambony indrindra, ny tahan'ny risika/valisoa, ary ny metrika risika lehibe hafa.
• Fahombiazan'ny paikady: Amin'ny alàlan'ny backtest dia azonao atao ny manamarina ny fahombiazan'ny paikadinao. Manampy anao hahatakatra raha mahatanty ny paikadinao tsena volatility ary manome fiverenana tsy miovaova.

Na izany aza, ilaina ny mitadidy fa na dia manome sehatra matanjaka ho an'ny fitiliana paikady aza ny backtesting, dia tsy mety diso izany. Ny tsenam-bola dia voataonan'ny lafin-javatra maro, ary ny zava-bita taloha dia tsy midika foana ny vokatra ho avy. Noho izany, zava-dehibe ny mampiasa backtesting ho iray amin'ireo fitaovana maro ao amin'ny arsenal varotrao, fa tsy baolina kristaly maminavina ny vokatra ho avy.

Amin'ny farany, ny maha-zava-dehibe ny backtesting dia miankina amin'ny fahafahany manome harato fiarovana, mamela tradehizaha toetra ny rano alohan'ny hidirana voalohany amin'ny tontolon'ny varotra tsy ampoizina. Izy io dia fitaovana mahery vaika izay, rehefa ampiasaina araka ny tokony ho izy, dia afaka mampitombo be ny vintanao amin'ny fahombiazana amin'ny tontolon'ny korontana. forex, crypto ary CFD varotra.

1.1. Famaritana ny backtesting

Ny backtesting dia mitovy amin'ny simulator sidina ho an'ny traders. Izany dia ahafahan'izy ireo mitsapa ny paikadiny nefa tsy mampidi-doza ny tena renivohitra, toy ny mpanamory afaka manatsara ny fahaizany tsy misy loza amin'ny sidina tena izy. Amin'ny famerenana indray ny zava-bitan'ny tsena taloha, traders dia afaka mahazo fanazavana momba ny mety ho vokatra ho avy.

Ny hatsaran'ny backtesting dia ny fahaizany manome fampahalalana be dia be. Izy io dia afaka manambara ny mety ho fisintonana, ny tombom-barotra ary ny tahan'ny risika-valisoa amin'ny paikady manokana. Afaka manampy mihitsy aza izany traders hamantatra ny fotoana tsara indrindra hidirana sy hivoahana trades.

Na izany aza, zava-dehibe ny manamarika izany Ny backtesting dia tsy baolina kristaly. Mifototra amin'ny angona ara-tantara izany, ary araka ny fitenenana, ny zava-bita taloha dia tsy manondro ny vokatra ho avy.

Rehefa manomboka amin'ny dia backtest dia zava-dehibe ny mitadidy ireo hevi-dehibe vitsivitsy:

• Ny kalitaon'ny data: Ny fahamarinan'ny valim-panadinana miverina dia mifanandrify mivantana amin'ny kalitaon'ny angonao. Ataovy azo antoka fa mampiasa angona azo itokisana sy avo lenta ianao mba hahazoana valiny marina.
• Fiheverana tena misy: Mora ny miditra amin'ny fandrika amin'ny fanatsarana ny paikadinao mifototra amin'ny angona ara-tantara. Tsarovy ny manao vinavina tena misy momba ny fandalovana, ny vidin'ny fifanakalozana ary ny antony hafa mety hisy fiantraikany amin'ny vokatrao amin'ny varotra tena izy.
• Hatanjaka: Ny tetika miasa tsara amin'ny toe-tsena iray dia mety tsy mahomby amin'ny hafa. Andramo ny paikadinao amin'ny toetry ny tsena samihafa mba hiantohana ny fahamendrehany.

Amin'ny fahatakarana ny famaritana sy ny maha-zava-dehibe ny backtesting, traders dia afaka mivezivezy tsara kokoa amin'ny rano misamboaravoara amin'ny tsenam-bola ary mampitombo ny vintana hahombiazany.

1.2. Ny anjara asan'ny backtesting amin'ny varotra

Backtesting no mahery fo tsy fantatra amin'ny paikady ara-barotra mahomby. Io no dingana lehibe manasaraka ny amateur traders avy amin'ireo manam-pahaizana efa za-draharaha eo amin'ny tontolon'ny forex, crypto, na CFD varotra. Amin'ny alàlan'ny fanaovana simulation tetika miaraka amin'ny angona ara-tantara, ny backtesting dia manolotra tsipy kanetibe amin'ny mety ho fahombiazana na tsy fahombiazan'ny a draharaha ara-barotra.

Nahoana no tena ilaina ny backtest? Izy io dia manome fanamarinana ny zava-misy momba ny paikadin'ny varotrao. Mora ny miditra amin'ny fientanam-po amin'ny famoronana tetika vaovao, saingy tsy misy backtest, dia jamba ianao amin'ny ankapobeny. Ny backtest dia manome anao fahafahana hanitsy tsara ny paikadinao, hamantatra ny mety ho fandrika ary hanitsy ny fomba fiasanao alohan'ny hampidirana ny renivola marina.

Ny backtest koa dia manome fahatokisana. Amin'ny fahitanao ny paikadinao mahomby amin'ny tontolon'ny simulate, dia hanana fahatokisana ilaina ianao hifikitra amin'ny drafitrao rehefa mihamafy ny tsena. Ity doka ara-tsaina ityvantage tsy azo ambara loatra.

Na izany aza, ny famerenana amin'ny laoniny dia tsy vitan'ny hoe mihazakazaka simulations. Momba ny fahatakarana sy ny fandikana ny vokatra. Tafiditra ao anatin'izany ny fitsirihana lalina amin'ny angon-drakitra, fitadiavana lamina, fanombanana loza sy valisoa ratios, ary ny fahatakarana ny toetry ny tsena mandritra ny vanim-potoana backtest.

• Famantarana ny lamina: Ny fitsapana miverina mahomby dia mamela anao hamantatra ireo lamina miverimberina izay mety hanondro ny fahafahana ara-barotra mahasoa.
• Fanombanana ny risika sy ny valisoa: Tsy vitan'ny hoe hamantarana tombony trades; momba ny fahatakarana ny risika mifandray amin'ireo trades. Ny backtesting dia manampy anao hitantana ny risikao amin'ny fanomezana sary mazava ny mety ho fatiantoka sy tombony.
• Famakafakana ny toetry ny tsena: Ny tsena dia tsy static; miova foana io. Ny fahafantaranao ny toetry ny tsena mandritra ny fotoam-pitsapana miverina dia afaka manome anao fanazavana momba ny mety ho fiasan'ny paikadinao amin'ny toe-javatra samihafa.

Tsarovy fa tsy antoky ny fahombiazana amin'ny ho avy ny backtest, fa fitaovana mahery vaika izay afaka mampitombo be ny vintanao amin'ny varotra mahasoa. Amin'ny fampiasana ny herin'ny backtesting dia azonao atao ny mitondra ny varotrao amin'ny ambaratonga manaraka.

1.3. Tombontsoa azo avy amin'ny Backtesting

Mitsambikina amin'ny tombotsoan'ny backtesting, mitovy amin'ny fananana baolina kristaly izay afaka maminavina ny hoavin'ny paikadin'ny varotrao. Ny doka voalohany sy miharihary indrindravantage dia ny fahaizana manombana ny fahombiazan'ny paikadinao tsy mampidi-doza ny tena renivohitra. Mamela ny backtesting traders mba haka tahaka ny paikadin'izy ireo ara-barotra amin'ny angon-drakitra ara-barotra, ka manome fahatakarana feno momba ny fomba mety ho nanao izany tao anatin'ny toe-javatra mitovy amin'ny tsena.

Backtesting dia manome ny fahafahana manatsara ny paikadinao. Amin'ny alàlan'ny fitsapana paramètre samihafa, traders dia afaka manitsy tsara ny paikadiny mba hahazoana ny fiverenana ambony indrindra. Ohatra, mety ho hitanao fa mahomby kokoa ny paikadinao amin'ny mpivady vola manokana na mandritra ny fotoana manokana amin'ny andro.

• Fanatsarana ny fitantanana ny risika dia tombony lehibe hafa amin'ny backtesting. Amin'ny fahatakarana ny fisintonana ara-tantaran'ny paikadinao, dia afaka miomana tsara kokoa amin'ny mety ho fatiantoka ianao ary manitsy ny mari-pamantarana mety hitranga. Izany dia mety hanampy anao amin'ny fitazonana ny renivolanao ara-barotra mandritra ny vanim-potoanan'ny tsenan'ny tsena.
• Ny backtest dia afaka ihany koa manamafy ny fahatokisan-tenanao amin'ny paikadinao ara-barotra. Ny fahitana ny paikadinao mahomby amin'ny tontolo siantifika dia afaka manome tosika ara-tsaina ilaina mba hifikitra amin'ny drafitrao, na dia mandritra ny fotoan'ny tsy fahatokisana ny tsena aza.

Farany, ny backtesting dia manampy amin'ny mamantatra ny mety ho lesoka amin'ny paikadyo. Tsy misy paikady tonga lafatra, ary ny backtesting dia afaka mampiharihary ny fahalemena izay mety tsy ho hita eo amin'ny tontolon'ny varotra mivantana. Amin'ny famantarana ireo lesoka ireo aloha, traders dia afaka manao fanitsiana ilaina hanatsarana ny tanjaky ny paikadiny. Ity dingana miverimberina amin'ny backtest ity, ny famantarana ny fahalemena ary ny fanatsarana ny paikady dia afaka manatsara ny fahombiazan'ny varotrao amin'ny fotoana maharitra.

2. Fomba fanao tsara indrindra amin'ny paikadin'ny varotra miverina

Rehefa mitsoraka amin'ny tontolon'ny forex, crypto, na CFD varotra, fitaovana iray tena ilaina amin'ny arsenalinao dia ny fampiharana ny paikady ara-barotra miverina. Ity fomba fiasa ity dia manome fomba fijery sarobidy momba ny mety ho fanatanterahana ny paikadin'ny varotrao, ahafahanao manadio sy manatsara azy io alohan'ny hampidirana ny renivola marina.

Tena ilaina ny miantoka ny kalitaon'ny angonao. Miankina mivantana amin'ny kalitaon'ny angona ara-tantara ampiasaina ny fahamarinan'ny valim-panadinanao. Aoka ho izany forex, cryptocurrency, na CFDs, alaivo hatrany amin'ny mpamatsy azo itokisana ny angon-drakitrao ary ataovy azo antoka fa mandrakotra fe-potoana sahaza ho an'ny paikadin'ny varotra tadiavinao izany.

Manaraka, kaonty amin'ny saram-pandraharahana. Mety ho tafiditra ao anatin'izany ny fiparitahana, ny vaomiera, ny slippage, ary ny fandaniana ara-bola. Ny tsy firaharahana ireo vidiny ireo dia mety hitarika ho amin'ny backtest be fanantenana be loatra, izay mety hamitaka rehefa ampiharina amin'ny varotra tena izy.

Ny fomba fanao tsara indrindra dia ny ialao ny overfitting. Mitranga ny overfitting rehefa mifanaraka loatra amin'ny angona taloha ny paikadinao, ka mampihena ny fahombiazany amin'ny angona vaovao. Mba hisorohana an'izany dia tokony hampiasa fitsapana tsy misy santionany ianao, izany hoe, fitsapana ny paikadinao amin'ny angona tsy hita.

• Fitsapana tsy misy santionany: Tafiditra amin'izany ny fizarana ny angonao ho andiany roa: ny iray hamoronana ny paikadinao (ao anaty santionany) ary ny iray hanaovana fitiliana azy (tsy misy santionany). Ny angon-drakitra ao anaty santionany dia ampiasaina mba hanamafisana ny paikady, fa ny angona tsy misy santionany kosa dia ampiasaina hanombanana ny fahombiazany.
• Fitsapana mandroso: Ity dia endrika mandroso amin'ny fitiliana tsy misy santionany. Tafiditra ao anatin'izany ny fanavaozana tsy tapaka ny paikadinao amin'ny fomba mihodinkodina, ny fanaovana simulation ny fomba mety hampiasanao ny paikady amin'ny tena fiainana.

Farany, manamarina foana ny vokatrao. Rehefa avy nanao backtest dia aza raisina amin'ny vidiny mirary ny vokatra. Hamarino kosa izy ireo amin'ny alàlan'ny fampandehanana backtest marobe miaraka amin'ny mari-pamantarana na angon-drakitra samihafa. Izany dia hanampy hamantatra raha ny fahombiazan'ny paikadinao dia noho ny fahaizana na vintana tsotra izao.

Tsarovy fa tsy antoky ny fahombiazana amin'ny ho avy ny backtest. Na izany aza, ny fanarahana ireo fomba fanao tsara indrindra ireo dia afaka manampy anao hamolavola paikady ara-barotra mahomby kokoa ary hampitombo ny vintanao hahomby amin'ny tontolon'ny korontana. forex, crypto, ary CFD varotra.

2.1. Mampiasa angona kalitao

Eo amin'ny sehatry ny paikady ara-barotra miverina, ny maha-zava-dehibe ny fampiasana angon-drakitra kalitao dia tsy azo ovaina. Izy io no fototry ny paikadinao manontolo, izay misy fiantraikany amin'ny vokatry ny adinao ary farany, ny fahombiazan'ny hoavinao. trades.

Data kalitao dia azo itokisana, marina ary feno. Tokony handrakotra fe-potoana lehibe izy io mba hanomezana angon-drakitra matanjaka ho an'ny fitsapana miverina. Izany dia ahafahan'ny fanombanana mazava kokoa sy azo tsapain-tanana momba ny fahombiazan'ny paikady amin'ny tsingerin'ny tsena samihafa.

Raiso, ohatra, raha eo amin'ny sehatry ny forex na ny varotra crypto, ny angon-drakitrao dia tokony ahitana antsipiriany toy ny fanokafana, fanakatonana, vidiny avo sy ambany, ary koa ny volan'ny varotra. Izany dia miantoka fa miasa miaraka amin'ny sary feno momba ny hetsika tsena ianao, fa tsy fomba fijery sasantsany izay mety hanimba ny vokatrao.

Eo am-pikarohana angona kalitao dia diniho ireto manaraka ireto:

1. Ataovy azo antoka fa ny angon-drakitra madio: Midika izany fa tokony ho tsy misy lesoka, fanalana, na tsy fitovian-kevitra izay mety hanimba ny valin-teninao.
2. Ataovy azo antoka fa ny angon-drakitra feno: Ny angon-drakitra tsy feno dia mety hitarika vokatra tsy marina sy paikady diso. Ataovy azo antoka fa feno ny saha ilaina rehetra ary mahafeno ny fe-potoana ilaina ny angon-drakitra.
3. Ataovy azo antoka fa ny angon-drakitra manan-danja: Ny angon-drakitra dia tokony hifanaraka amin'ny paikadin'ny varotrao manokana. Ohatra, raha mifototra amin'ny fiovana isan'ora ny paikadinao dia tsy ampy ny angona isan'andro.

Tsarovy, miditra ny angona, mivoaka ny fako. Ny kalitaon'ny angonao dia miantraika mivantana amin'ny fahatokisana ny valin'ny adinao. Noho izany, ny fandaniam-potoana sy ezaka amin'ny fitadiavana sy fanamarinana ny angon-drakitra kalitao dia dingana lehibe amin'ny fizotran'ny backtest.

2.2. Mametraka paramètre tena misy

Navigation ny ranomasina misamboaravoara ny forex, crypto, ary CFD Ny varotra dia tsy mila maso tsara fotsiny amin'ny fironana amin'ny tsena, fa koa paikady matanjaka. Ny fototry ny paikady ara-barotra mahomby rehetra dia fametrahana paramètre tena misy. Ity dia dingana lehibe amin'ny famerenana ny paikady ara-barotra sy ny iray traders matetika no tsy mijery, mitarika ho amin'ny vokatra mitongilana sy ny fanantenana diso.

Masontsivana tena misy dia ny sisintany iasan'ny paikadin'ny varotrao. Izy ireo no torolalana izay mandidy ny fotoana tokony hidiranao na hivoaka a trade, ny haavon'ny risika vonona horaisinao, ary ohatrinona ny renivola omaninao hampiasaina. Ny fametrahana ireo mari-pamantarana avo loatra na ambany loatra ireo dia mety hiteraka voka-dratsy, fa ny fametrahana azy ireo araka ny tokony ho izy kosa dia mety hahatonga ny tombom-barotra tsy miovaova.

2.3. Fampidirana ny saram-pandraharahana

Ao amin'ny sehatry ny varotra dia matetika ny devoly no ao anatin'ny antsipiriany. Ny antsipiriany iray izay mety hisy fiantraikany lehibe amin'ny fahombiazan'ny paikady ara-barotra dia ny vidin'ny fifampiraharahana. Eo am-pandinihana indray ny paikadinao ara-barotra, dia zava-dehibe ny mampiditra ny vidin'ny fifanakalozana mba hahazoana tombana azo tsapain-tanana momba ny tombom-barotra amin'ny paikady.

Ny saram-pandraharahana dia misy broker komisiona, ny fandaniana amin'ny fanaparitahana, ary ny slippage. Broker naniraka dia ny sara alain'ny anao broker ho fanatanterahana trades. Vidin'ny fanaparitahana manondro ny fahasamihafana misy eo amin'ny tolo-bidy sy ny vidin'ny fangatahana, ary slippage mitranga rehefa tsy mitovy amin'ny vidiny andrasana ny tena vidin'ny famonoana noho ny fiovaovan'ny tsena.

• Ny tsy firaharahiana ny vidin'ny fifanakalozana dia mety hitarika ho amin'ny valin'ny backtest be fanantenana be loatra, mety hahatonga anao ho diso fanantenana rehefa mampihatra ny paikady amin'ny varotra tena izy.
• Zava-dehibe ihany koa ny mitadidy fa ny saram-pandraharahana dia mety miovaova arakaraka ny fotoana sy eo amin'ny samy hafa brokers. Noho izany, ny fampiasana tombantombana antonony dia mety tsy ho fomba tsara indrindra foana.
• Eritrereto ny fampiasana isan-karazany ny vidin'ny fifanakalozana amin'ny backtest anao mba hijerena ireo fiovaovana ireo ary hanamafisana ny fitsapana ny paikadinao amin'ny toe-javatra samihafa.

Kaonty ho an'ny saram-pandraharahana ao amin'ny backtesting anao dia tsy manome taratry ny mety ho tombom-barotra fotsiny ihany fa mampiseho koa ny mety ho saro-pady amin'ny paikadinao amin'ny fiovan'ny vidiny. Ny paika iray izay mijanona ho tombony amin'ny saram-pandraharahana isan-karazany dia mety ho matanjaka sy azo ianteherana kokoa amin'ny tontolo tena izy.

2.4. Fitsapana amin'ny toetry ny tsena samihafa

Ao amin'ny tontolon'ny varotra, zava-dehibe ny hahazoana antoka fa ny paikadinao dia afaka miatrika ny karazana toe-tsena rehetra. Eto no misy fitsapana amin'ny toe-javatra samihafa amin'ny tsena miditra an-tsehatra. Ity fomba fanao ity dia mitaky ny fampandehanana ny paikadinao amin'ny alàlan'ny angon-drakitra ara-tantara isan-karazany izay maneho ny toe-draharaham-barotra samihafa. Tsy ampy ny mitsapa ny paikadinao amin'ny tsenan'omby fotsiny; mila manaporofo ny herim-pony amin'ny tsenan'ny bearish, sideways, ary tena miovaova koa izy.

1. Bullish tsena: Toetran'ny tsena izay mampiakatra na andrasana hiakatra ny vidiny. Ny teny hoe "tsena omby" dia matetika ampiasaina hilazana ny tsenam-bola saingy azo ampiharina amin'ny zavatra rehetra traded, toy ny fatorana, trano, vola, ary entana.
2. Tsena Bearish: Ny tsenan'ny bera dia mifanohitra amin'ny tsenan'ny omby. Toetran'ny tsena izay midina na antenaina hidina ny vidiny.
3. Tsena mitsivalana/mandringa: Tsena izay sady tsy mitombo na mihena ny sandany fa mitana lenta marin-toerana. Mety haharitra herinandro maromaro na lava kokoa aza ireo fepetra ireo.
4. Volatile Market: Tsena mivadibadika dia misy fiovaovan'ny vidiny matetika. Ireo fiovana ireo dia mety ho vokatry ny hetsika ara-toekarena, vaovao momba ny tsena, na antony hafa.

Amin'ny alàlan'ny fitsapana ny paikadinao amin'ireo fepetra tsena samihafa ireo, dia hahazo fahatakarana feno momba ny tanjany sy ny fahalemeny ianao. Noho izany, ho vonona kokoa ianao hanao fanitsiana ilaina sy hanatsara ny fahombiazany amin'ny ankapobeny. Tsarovy fa ny paikady mahomby amin'ny toe-tsena iray dia mety tsy voatery hanao izany amin'ny hafa. Noho izany, Ny fitsapana isan-karazany dia dingana lehibe amin'ny fanatsarana ny paikadinao ara-barotra. Toy ny fitsapana litmus izay manasaraka ny vary avy amin'ny akofa, manampy anao hamantatra ireo paikady izay tena mahazaka ny fitsapana ny fotoana.

3. Teknôlôjian'ny Backtesting Advanced

Mandeha lalindalina kokoa amin'ny sehatry ny backtesting, zava-dehibe ny mahatakatra ny teknika mandroso izay afaka manatsara ny fahombiazan'ny paikady ara-barotra. Teknika iray toy izany ny **Walk-Forward Optimization (WFO)**. Tafiditra ao anatin'ity dingana ity ny fanatsarana paikady amin'ny angona taloha, avy eo 'mandrosoa' amin'ny angona tsy hita mba hanamarinana ny valiny. Izany dia dingana miverimberina izay manampy amin'ny fisorohana ny fandrika amin'ny fametahana curve ary manome antoka fa matanjaka tsara ny paikadinao mba hiatrehana ny toetry ny tsena isan-karazany.

Teknika mandroso hafa dia ny **Monte Carlo simulation**. Ity fomba ity dia ahafahanao manao simulation marobe amin'ny paikadin'ny varotrao, isaky ny manova ny filaharan'ny trades. Ny valiny dia manome fitsinjarana ny vokatra, manolotra hevitra momba ny mety ho loza sy fiverenan'ny paikadinao. Fitaovana mahery vaika manampy amin'ny fahatakarana ny tsy fahatokisana sy ny kisendrasendra misy eo amin'ny varotra.

• Fitsapana ivelan'ny santionany lafin-javatra iray hafa manan-danja amin'ny fitsapana miverina mandroso. Tafiditra ao anatin'izany ny famandrihana ampahany amin'ny angonao hanaovana fitiliana fotsiny. Ity angona ity dia tsy ampiasaina mandritra ny dingan'ny fanatsarana, miantoka ny fanombanana tsy miangatra ny fahombiazan'ny paikadinao.
• Fitsapana amin'ny tsena marobe dia teknika mitsapa ny paikadinao amin'ny tsena samihafa. Izany dia afaka manambara raha ny paikadinao dia manokana amin'ny tsena na mety hahazo tombony amin'ny tsena isan-karazany.

Tsy bala majika ny teknikan'ny backtesting mandroso. Izy ireo dia fitaovana hanampiana amin'ny famolavolana paikady ara-barotra matanjaka. Ny fanalahidy dia ny fampiasana azy ireo amim-pahamalinana sy miaraka amin'ny fahatakarana mafy orina ny dinamika amin'ny tsena sy ny psikolojia ara-barotra.

3.1. Famakafakana Mandrosoa

Ao amin'ny tontolo mavitrika amin'ny forex, crypto, ary CFD varotra, ny fahaiza-manao tsara backtest ara-barotra paikady dia lalao-changer. Ny teknika matanjaka sy matetika tsy jerena amin'ity dingana ity dia ny Walk-Forward Analysis (WFA). WFA dia endrika fitsapana tsy misy santionany izay mikendry ny haka tahaka ny fomba mety ho fomba fiasan'ny paikady raha traded amin'ny fotoana tena izy. Izy io dia fomba fijery mibanjina izay natao hanamarina ny fahombiazan'ny paikadin'ny varotrao amin'ny toetry ny tsena isan-karazany.

Ny dingana dia misy dingana roa: Optimization ary fanamarinana. Mandritra ny dingana fanatsarana, ny paikady ara-barotra dia amboarina mba hahazoana ny fampisehoana tsara indrindra mifototra amin'ny angona ara-tantara. Ny dingana fanamarinana, etsy ankilany, dia manandrana ny paikadin'ny optimisé amin'ny angon-drakitra hafa mba hanombanana ny fahombiazany.

Iray amin'ireo doka fototravantageNy an'ny WFA dia ny fahafahany manalefaka ny loza mety hitranga amin'ny fametahana curve. Ny fametahana curve dia fandrika mahazatra amin'ny backtest izay misy paik'ady amboarina be loatra amin'ny angon-drakitra taloha, ka mety ho tsy mahomby amin'ny varotra tena izy. Amin'ny fampiasana angona tsy hita maso ho fanamarinana, ny WFA dia miantoka fa ny paikady dia tsy mifanaraka amin'ny angon-drakitra taloha fotsiny fa azo ampifanarahana amin'ny toetry ny tsena ho avy.

• Dingana 1: Optimization - Ampifanaraho tsara ny paikadinao ara-barotra amin'ny fampiasana angona ara-tantara.
• Dingana 2: fanamarinana - Hamarino ny paikadin'ny optimisé amin'ny fampiasana angon-drakitra hafa.

Ny WFA dia toy ny famerenana akanjo ho an'ny paikadin'ny varotrao, manome fanombanana azo tsapain-tanana momba ny mety hitranga rehefa miakatra ny ridao amin'ny tsena mivantana. Izany dia dingana miverimberina izay afaka manampy traders manatsara ny paikadiny, ka mahatonga azy ireo ho matanjaka kokoa sy azo ampifanarahana amin'ny toetry ny tsena tsy mitsaha-miova.

3.2. Monte Carlo Simulation

Eo amin'ny sehatry ny paikady ara-barotra miverina, fomba iray matanjaka sy matanjaka izay misongadina dia ny simulation Monte Carlo. Ity teknika ity, nomena anarana avy amin'ny tanànan'ny casino malaza, dia mitovy amin'ny fametrahana filokana amin'ny kodiarana roulette amin'ny tsenam-bola. Mamela izany traders hanao fitsapana maro na 'simulation' ny paikadin'izy ireo ara-barotra, isaky ny manova ny filaharan'ny trade vokatra mba hamoronana karazana vokatra mety.

Simulasi an'i Monte Carlo dia modely probabilistika izay mampiasa kisendrasendra hamahana olana izay mety ho voafaritra amin'ny foto-kevitra. Izy io dia miasa amin'ny famaritana modely amin'ny mety ho vokatry ny hetsika iray manokana (toy ny a trade), dia manao simulation an'io hetsika io imbetsaka. Ny vokatr'ireo simulation ireo dia ampiasaina amin'ny fanaovana vinavina momba ny vokatra tena izy.

Ao amin'ny tontolon'ny forex, crypto na CFD varotra, Monte Carlo simulation dia mety ho tena ilaina. Mamela izany traders mba hitsapana ny paikadiny amin'ireo karazan-tsarimihetsika momba ny tsena, fa tsy fitambarana angona ara-tantara tokana. Izany dia afaka manome fanombanana azo tsapain-tanana sy feno kokoa momba ny loza mety hitranga sy ny fiverenan'ny paikady.

Ohatra, a trader mety mampiasa Monte Carlo simulation mba hizaha toetra a forex paikady ara-barotra manohitra ny fitambaran'ny toetry ny tsena, toy ny haavon'ny volatility, liquidity, ary ny tondro ara-toekarena. Amin'ny fampandehanana an'arivony na an-tapitrisany amin'ireo simulations ireo, ny trader dia afaka mahazo fahatakarana lalindalina kokoa ny mety ho fiasan'ny paikadiny ao anatin'ny toetry ny tsena samihafa.

3.3. Multi-System Backtesting

Raha ny momba ny fanatsarana ny paikady ara-barotra dia tsy misy maharesy ny herin'ny Multi-System Backtesting. Ity fomba fiasa ity dia mamela traders hanombantombana ny rafitra ara-barotra maro miaraka, manome fahatakarana feno momba ny zava-bitany ao anatin'ny toe-javatra samihafa amin'ny tsena.

Ny hatsaran'ny multi-system backtesting dia ny fahaizany manome a holistic view ny paikady ara-barotra ataonao. Amin'ny alàlan'ny fitsapana rafitra maromaro miaraka, azonao atao ny mamantatra hoe iza amin'ireo tetika no mahomby indrindra amin'ny toe-javatra tsena manokana. Izany dia afaka manampy anao hanangana portfolio ara-barotra matanjaka izay mahatanty sehatra tsena samihafa, ka mety hanatsara ny fahombiazanao ara-barotra amin'ny ankapobeny.

Misy dingana manan-danja vitsivitsy mba hampiharana amin'ny fomba mahomby ny backtesting multi-system:

1. Fifantenana rafitra ara-barotra: Mifidiana rafitra varotra isan-karazany ho an'ny backtesting. Mety misy paikady mifototra amin'ny tondro, fe-potoana, na kilasin'ny fananana.
2. Fanangonana angona: Angony ny angona ara-tantara ho an'ny kilasin'ny fananana izay varotrao. Ataovy azo antoka fa manana kalitao avo lenta ny angon-drakitra ary mirakitra ny toetry ny tsena isan-karazany.
3. Mandeha ny backtest (Running the backtest): Mampiasà sehatra backtest azo ianteherana hanatontosana ny andrana. Ataovy azo antoka fa afaka mitantana rafitra maro ny sehatra ary manome metrika fampisehoana amin'ny antsipiriany.
4. Famakafakana ny vokatra: Tombanana ny fahombiazan'ny rafitra tsirairay. Mitadiava lamina ao amin'ny valiny izay manondro ny toetry ny tsenan'ny rafitra tsirairay.

Tsarovy fa tsy ny fitadiavana ny rafitra 'tonga lafatra' no tanjona amin'ny fitiliana miverina amin'ny rafitra maro fa ny fahatakarana ny fomba fiasan'ny rafitra samihafa ao anatin'ny fepetra samihafa. Afaka manampy anao izany fahalalana izany amboary ny paikadinao ara-barotra ary mety hampitombo ny fahafahanao hahomby amin'ny tontolon'ny tsy ampoizina forex, crypto, na CFD varotra.

4. Fahadisoana mahazatra tokony hialana amin'ny Backtest

Ny tontolon'ny forex, crypto, ary CFD Ny varotra dia sarotra, feno fandrika mety ho an'ny tsy mitandrina. Iray amin'ireo fandrika toy izany ny fampiasana tsy ara-dalàna ny backtest amin'ny famolavolana paikady ara-barotra. Backtesting, ny dingan'ny fitiliana paikady ara-barotra amin'ny angona ara-tantara, dia fitaovana tena ilaina amin'ny a tradearsenal ny r. Na izany aza, rehefa ampiasaina amin'ny fomba diso, dia mety hitarika ho amin'ny vokatra tsy marina sy diso lalana.

Voalohany indrindra, overfitting dia fahadisoana mahazatra izay traders manao rehefa mihemotra. Mitranga izany rehefa mifanaraka loatra amin'ny angon-drakitra taloha ny paikady iray, ka tsy dia mahomby amin'ny varotra tena izy. Ny fanalahidin'ny fialana amin'izany dia ny miantoka ny paikadinao ho matanjaka sy malefaka, afaka mampifanaraka amin'ny fepetran'ny tsena.

• Tsy miraharaha ny fiantraikan'ny tsena: TradeMatetika no hadinon'ny rs ny fiantraikany trades eny an-tsena. ankamaroan'ireo trades dia afaka manetsika ny tsena, miantraika amin'ny vidiny ary mety hanodina ny valin'ny fitsapana. Eritrereto foana ny mety ho fiantraikan'ny tsenanao traderehefa manao backtest.
• Mijery ny vidin'ny transaction: Ny sandan'ny fifampiraharahana dia mety hihena be amin'ny tombom-barotrao. Ampidiro ao anatin'ny andrana miverina ireo mba hahazoana sary marina kokoa momba ny mety ho tombony.
• Tsy mitantana ny risika: Ny risika dia lafiny fototra amin'ny varotra. Ny tetika dia mety ho hita fa mahasoa amin'ny backtesting, fa raha mampiharihary anao amin'ny risika be loatra izany dia mety hitarika fatiantoka lehibe izany. Eritrereto foana ny tahan'ny risika amin'ny valisoa amin'ny paikadinao.

Fahadisoana mahazatra iray hafa dia ny mety tsara. Amin'io fotoana io ny tetikady iray dia namboarina be loatra mba hifanaraka amin'ny angon-drakitra ara-tantara, ka tsy azo inoana fa hahomby amin'ny varotra mivantana. Halaviro izany amin'ny alàlan'ny fampiasana fitsapana tsy misy santionany, izay ahitana fitsapana ny paikadinao amin'ny angon-drakitra tsy namboarina.

Fitongilanana snooping data dia olana mety hitranga. Mitranga izany rehefa a trader dia mamerina miverimberina ny paikady isan-karazany amin'ny fitambaran'ny angon-drakitra mitovy, mampitombo ny mety hahitana paikady izay toa mahasoa noho ny kisendrasendra fa tsy ny tena fahombiazany. Mba hisorohana an'izany dia ampiasao ny angona vaovao ho an'ny backtest tsirairay, ary mitandrema amin'ny valiny izay toa tsara loatra ka tsy ho marina.

4.1. Overlooking Outliers

Eo amin'ny sehatry ny paikady ara-barotra miverina, fandrika iray izany traders matetika tafintohina dia ny tsy miraharaha ny fiantraikan'ny outliers. Ireo dia teboka angon-drakitra izay mivaona be amin'ny fandinihana hafa ary mety hanodikodina be ny valin'ny adinao. Ny fisian'izy ireo amin'ny tsenam-bola dia tranga mahazatra, matetika ateraky ny hetsika tsy ampoizina na vaovao momba ny tsena.

Ny antony voalohany mahatonga ny olona tsy hojerena matetika dia noho ny fiheverana mahazatra fa manaraka fizarana ara-dalàna ny fihetsehan'ny vidin'ny tsena. Na izany aza, raha ny marina, ny tsena ara-bola dia fantatra amin'ny azy 'rambo matavy', izay midika fa mety ho ambony kokoa ny fiovan'ny vidiny. Ny tsy firaharahiana an'ireo outliers ireo dia mety hitarika ho amin'ny valim-panadinana be loatra, izay manimba ny tanjaky ny paikadin'ny varotrao.

Mba hamahana ity olana ity dia zava-dehibe ny mampiditra teknika izay manasongadina ny tsy fahampiana amin'ny fizotranao backtest. Azonao atao, ohatra, ny:

• Mampiasà fepetra statistika matanjaka: Ny elanelana median sy interquartile dia tsy dia saro-pady loatra amin'ny outliers raha ampitahaina amin'ny mean sy standard deviation.
• Mampiasà fomba fitiliana ivelany: Ny teknika toy ny Z-score na ny fomba IQR dia afaka manampy amin'ny fahafantarana sy hikarakarana ireo zavatra hafa.
• Diniho ny fomba tsy parametrique: Ireo fomba ireo dia tsy manao vinavina momba ny fitsinjarana angon-drakitra, ka mahatonga azy ireo ho mora kokoa amin'ny tsy fantatra.

Amin'ny alalan'ny fanekena sy ny fiatrehana araka ny tokony ho izy ireo mpitsoa-ponenana, dia dingana iray akaiky kokoa ianao amin'ny famolavolana paikady ara-barotra izay mijoro mafy manoloana ny fikorontanan'ny tsena.

4.2. Tsy miraharaha Slippage

Ao amin'ny sehatry ny varotra, slippage dia teny iray izay matetika tsy voamarika, kanefa ny fiantraikany amin'ny vokatra ara-barotra dia mety ho manan-danja. Ny slippage dia manondro ny fahasamihafana misy eo amin'ny vidin'ny a trade ary ny vidiny izay ny trade dia vonoina tokoa. Ity tsy fitovian-kevitra ity dia mety hipoitra noho ny fikorontanan'ny tsena na ny olana momba ny liquidity ary zava-dehibe tokony hodinihina rehefa mamerina ny paikady ara-barotra.

Rehefa manao backtest dia mora ny mihevitra izany trades dia hovonoina amin'ny sarany marina ambaran'ny paikadinao. Na izany aza, io fiheverana io dia mety hitarika amin'ny fiheverana mitongilana ny fahombiazan'ny paikady. Ny zava-misy amin'ny varotra dia ny fiovaovan'ny tsena dia mety hahatonga ny vidin'ny famonoana anao ho avo kokoa na ambany noho ny vidinao. Io fahasamihafana io dia mety ho toa tsinontsinona amin'ny tokana trade, fa rehefa atambatra amin'ny an-jatony na an'arivony trades, mety hisy fiantraikany lehibe amin'ny tombom-barotrao amin'ny ankapobeny izany.

Mba hanamarinana ny fahadisoam-panantenana ao amin'ny backtesting anao, ampidiro ny fiheverana slippage amin'ny modelyo. Ity dia mety ho isan-jato raikitra na tahan'ny miovaova mifototra amin'ny angon-drakitra ara-tantara. Amin'ny fanaovana izany dia manampy sosona realisme fanampiny ianao amin'ny fizotran'ny backtest anao, mamela ny fisaintsainana marina kokoa ny fomba hanatanterahan'ny paikadinao amin'ny fepetra ara-barotra mivantana.

Fantaro fa ampahany amin'ny varotra ny slippage ary mety hisy fiantraikany lehibe amin'ny fahombiazan'ny paikadinao. Ampidiro ny vinavinan'ny slippage ao amin'ny maodely backtest anao mba hijerena an'io tsy fitoviana tsy azo ihodivirana io.

Amin'ny alàlan'ny fiheverana tsara ny slippage, azonao atao ny miantoka fa feno, marina ary vonona ny hiatrika ny tontolon'ny varotra mavitrika ny fizotranao backtest.

4.3. Tsy miraharaha ireo anton-javatra ara-tsaina

Ny iray amin'ireo faritra tsy hita maso indrindra amin'ny paikady ara-barotra miverina dia ny vatan'olombelona. Raha ny algorithms sy fanadihadiana ara-teknika afaka manome fomba fijery tsy mitongilana ny fironana sy ny mety ho tsena trades, tsy hitan'izy ireo ny anton-javatra ara-tsaina mety hisy fiantraikany lehibe a trader ny fomba fandraisana fanapahan-kevitra.

Diniho ny fiantraikan'ny tahotra sy ny fitiavam-bola amin'ny fanapahan-kevitrao momba ny varotra. Ny tahotra dia mety hahatonga anao hiala aloha loatra amin'ny toerana iray, tsy hahita tombombarotra mety hitranga, raha ny fitiavam-bola kosa dia mety hitarika anao hihazona toerana very ela loatra, manantena ny fiverenana tsy ho avy. Ireo fihetseham-po roa ireo dia mety hitarika amin'ny fanapahan-kevitra ara-barotra ratsy izay mety hisy fiantraikany ratsy eo amin'ny tsipikao.

• Aza matahotra: Mety hiteraka izany fihetseham-po izany traders hivarotra ny toeran'izy ireo aloha loatra, ka tsy afaka mahazo tombony lehibe kokoa. Ny paikady backtesting dia tokony hitantara izany amin'ny fampidirana paikady fitantanana risika izay mazava tsara fijanonana-fatiantoka ary ny haavon'ny fandraisana tombony.
• fitiavam-bola tafahoatra: Etsy ankilany, ny fitiavam-bola dia mety hitarika traders mba hihazona ny toerana very amin'ny fanantenana fa hivadika ny tsena. Ny backtesting dia tokony ahitana paikady hivoahana a trade rehefa tratra ny haavon'ny fatiantoka sasany mba hisorohana ny fatiantoka bebe kokoa.

Ankoatra izany, matoky tena loatra dia antony ara-tsaina iray hafa izay mety hitarika amin'ny fitondran-tena mampidi-doza. Mety hitarika ny fahatokisan-tena tafahoatra traders tsy miraharaha ireo famantarana fampitandremana ary maka toerana lehibe kokoa noho izay zakany. Mety hiteraka fatiantoka lehibe izany raha toa ka mihetsika manohitra azy ireo ny tsena. Mba hanamaivanana izany, ny backtesting dia tokony ahitana paikady momba ny fandrefesana toerana izay mifanaraka amin'ny tradeny fandeferana ny risika sy ny haben'ny kaonty.

Raha fintinina, raha ny backtesting dia afaka manome fomba fijery sarobidy momba ny mety ho fironana tsena sy trades, zava-dehibe ny fampidirana ireo anton-javatra ara-psikolojika ao anatin'ny paikadinao mba hahazoana antoka fa mifanaraka amin'ny fomba varotrao sy ny fandeferana mety hitranga izany. Tsy vitan'ny hoe hanampy anao handray fanapahan-kevitra ara-barotra bebe kokoa izany fa hanatsara ny fahombiazanao ara-barotra amin'ny ankapobeny.