Inona no atao hoe Chande Kroll Stop?
The Chande Kroll Stop dia famantarana mifototra amin'ny volatility novolavolain'i Tushar Chande sy Stanley Kroll. Izy io dia natao hametrahana fijanonana-fatiantoka ambaratonga mifanaraka amin'ny toetry ny tsena. Amin'ny alàlan'ny fiheverana ny fiovaovan'ny fiarovana, ny Chande Kroll Stop dia manitsy ny haavon'ny fiatoana, mamela traders hampihena mety sady mamela ny tombombarotra mandeha.
Ny Formula Chande Kroll Stop
Ny fiatoana Chande Kroll dia misy andalana roa, fijanonana lava ary fijanonana fohy, izay maneho ny haavon'ny fijanonana ho an'ny toerana lavitra sy fohy. Mba hanombanana ireo haavon'ny fiatoana ireo, ny Chande Kroll Stop dia miankina amin'ny rôle manaraka:
Kajy ny tena Range (TR):
$$TR = \max(H – L, |H – C_{prev}|, |L – C_{prev}|)$$
Kajy ny Mitombo ny fari-pahamarinana (ATR) mandritra ny fe-potoana voafaritra (matetika fe-potoana 10):
ATR = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} TR_i
Kajy ny Avo Avo (HH) sy Iva Iva (LL) mandritra ny fe-potoana fijerevana (matetika fe-potoana 20):
HH = \max(H_1, H_2, …, H_n)
LL = \min(L_1, L_2, …, L_n)
Kajy ny haavon'ny fiatoana voalohany ho an'ny toerana lava sy fohy:
Initial_Long_Stop = HH – k * ATR
Initial_Short_Stop = LL + k * ATR
Fanavaozana ny haavon'ny fiatoana ho an'ny toerana lava sy fohy:
Fijanonana_lava = \max(Fijanonana_Voalohany, Fijanonana_fijanonana_{prev})
Fijanonana_fohy = \min(Fijanonana_fohy_nialoha, Fijanonana_fohy_{prev})
Ao amin'ny formula, H dia maneho ny vidiny avo, L ny vidiny ambany, ary C_{prev} ny vidin'ny fanakatonana teo aloha.
Ahoana ny fampiasana ny fiatoana Chande Kroll
Ny Chande Kroll Stop dia azo ampiasaina amin'ny fomba isan-karazany hanatsarana ny paikadinao ara-barotra:
- Trending following: Rehefa mihoatra ny fijanonana lava ny vidiny, traders dia afaka mieritreritra ny hiditra amin'ny toerana lavitra, raha ny vidiny dia eo ambanin'ny fiatoana fohy dia afaka mieritreritra ny hiditra amin'ny toerana fohy izy ireo.
- Risk fitantanana: Traders dia afaka mampiasa ny Chande Kroll Stop mba hametrahana baiko fiatoana mba hiarovana ny toerany. Ohatra, raha amin'ny toerana lavitra, ny trader dia afaka mametraka baiko fiatoana amin'ny haavon'ny fijanonana lava, ary ny mifamadika amin'izany ho an'ny toerana fohy.
- Tetikasa miala: Ny fiatoana Chande Kroll dia afaka miasa toy ny fiatoana manaraka izay manitsy araka ny tsena volatility, manome traders miaraka amin'ny teboka fivoahana mavitrika hanidy tombony.
Ny fitambaran'ny fiatoana Chande Kroll
Ny fiatoana Chande Kroll dia famantarana ara-teknika izay manambatra ny sasany amin'ireo hevitra momba ny tondro malaza, dia ny Long Stop Line, Average True Range (ATR), ary Trailing Stop. Manampy ny Chande Kroll Stop tradeNy rs dia mametraka ny haavon'ny fiatoana mavitrika ho an'ny toerana lava sy fohy mifototra amin'ny fikorontanan'ny tsena sy ny hetsika vidin'ny vao haingana.
Toy izao ny fifandraisan'ireo tondro voalaza amin'ny fiatoana Chande Kroll:
1. Lavitra fijanonana
Ny Long Stop Line dia ambaratonga ampiasaina hametrahana baiko fiatoana ho an'ny toerana lavitra. Izy io dia tsipika mavitrika izay manitsy araka ny hetsika vidiny sy ny toetry ny tsena. Ny tanjona voalohany amin'ny Long Stop Line dia ny fiarovana traders avy amin'ny fatiantoka lehibe amin'ny alàlan'ny fanomezana toerana fivoahana raha toa ka mihetsika manohitra ny toerany ny tsena.
Ny fomba mahazatra amin'ny kajy ny Long Stop Line dia amin'ny fampiasana ny famantarana Chande Kroll Stop, izay mihevitra ny avo indrindra sy ny salan'isa marina (ATR) mandritra ny fe-potoana voafaritra. Ny Long Stop Line dia apetraka amin'ny elanelana iray eo ambanin'ny avo avo indrindra, voafaritra amin'ny fampitomboana ny ATR amin'ny lafin-javatra voafidy.
2. Salan'isa marina eo amin'ny bara P
Ny Average True Range (ATR) dia mari-pamantarana volatility izay mandrefy ny sandan'ny vidin'ny salan'isa amin'ny isan'ny bara (P bar). Manampy izany traders dia mahatakatra ny haavon'ny fiovaovan'ny vidiny ary matetika ampiasaina amin'ny fametrahana baiko fampiatoana fatiantoka sy tanjona tombombarotra.
Raha manao kajy ny ATR amin'ny bara P dia araho ireto dingana ireto:
Kajy ny tena Range (TR) isaky ny bara:
TR = max(Avo – Ambany, Avo – Nikatona teo aloha, Nikatona teo aloha – Ambany
Kajy ny ATR amin'ny bara P:
ATR = (1/P) * ∑(TR) ho an'ny bara P farany
Ny ATR dia azo ampiasaina amin'ny fametrahana baiko fiatoana mavitrika izay mandinika ny fikorontanan'ny tsena amin'izao fotoana izao, araka ny hita ao amin'ny tondro Chande Kroll Stop sy Chandelier Exit.
3. Fijanonana aoriana
Ny Trailing Stop dia karazana baiko fiatoana fatiantoka izay mandeha miaraka amin'ny tsena, manitsy ny haavony rehefa mandeha amin'ny lalana tsara ny vidiny. Ny tanjona voalohany amin'ny fiatoana dia ny hanidy ny tombombarotra eo am-panomezana ny toerana hivoatra.
Ny fiatoan-dalana dia azo apetraka ho elanelana raikitra amin'ny vidiny ankehitriny na mifototra amin'ny tondro ara-teknika, toy ny ATR. Rehefa mandeha ny tsena ao amin'ny trader's favor, ny fiatoana manaraka dia mihetsika mifanaraka amin'izany, miaro ny tombony. Na izany aza, raha mivadika ny tsena dia mijanona amin'ny ambaratonga farany ny fiatoana farany, manome toerana fivoahana izay mametra ny mety ho fatiantoka.
Chandelier Fivoahana
The Chandelier Exit dia famantarana mifototra amin'ny volatility novolavolain'i Charles LeBeau. Natao hanampiana traders dia mamaritra ny toerana fivoahana amin'ny toerany amin'ny alàlan'ny fametrahana baiko fiatoana fatiantoka miorina amin'ny ATR.
Ny fivoahana Chandelier dia misy andalana roa: ny fivoahana Chandelier lava sy ny fivoahana Chandelier fohy. Raha manao kajy ny fivoahan'ny Chandelier dia araho ireto dingana ireto:
Kajy ny ATR mandritra ny fe-potoana voafaritra (oh: 14 bar).
Mamaritra ny multiplier (oh, 3).
Kajy ny fivoahan'ny Chandelier lava:
Lava Chandelier Fivoahana = Avo Avo Indrindra – (Fampitomboana * ATR)
Kajy ny fivoahana Chandelier fohy:
Fivoahana Chandelier Fohy = Ambany ambany indrindra + (Fampitomboana * ATR)
Ny fivoahana Chandelier dia mamela traders hametraka baiko fampiatoana fatiantoka izay mifanaraka amin'ny fikorontanan'ny tsena, miaro ny tombom-barotra sady manome toerana hitomboan'ny toerana.
Chande Kroll Stop vs Chandelier Exit
Na ny Chande Kroll Stop sy ny Chandelier Exit dia fomba malaza ampiasaina amin'ny famaritana ny baiko fampiatoana. Na dia manana tanjona mitovy aza izy ireo amin'ny fitantanana ny risika, samy manana ny toetrany sy ny fampiharana azy ireo. Ny fahatakarana ny fahasamihafana misy eo amin'ireo roa ireo dia mety ho zava-dehibe traders amin'ny fanatsarana ny fivoahany paikady.
Fahasamihafana lehibe
- Fomba kajy: Raha samy mampiasa ny ATR izy roa, ny Chande Kroll Stop dia misy kajy sarotra kokoa ary amin'ny ankapobeny dia mametraka fijanonana lavitra kokoa amin'ny vidiny ankehitriny noho ny Chandelier Exit.
- Fandeferana amin'ny risika: Ny Chande Kroll Stop dia mifanaraka traders izay mahazo aina amin'ny risika ambony kokoa sy ny fiovaovan'ny tsena lehibe kokoa. Mifanohitra amin'izany kosa, ny fivoahan'ny Chandelier dia mpandala ny nentin-drazana kokoa, manintona ireo izay te hiaro ny tombontsoa akaiky kokoa.
- Fampiharana amin'ny tsena: Ny fiatoana Chande Kroll dia mety hahomby kokoa amin'ny tsena tena mikorontana izay ilaina ny fijanonana midadasika kokoa hisorohana ny fivoahana aloha loatra. Ny fivoahana Chandelier, izay henjana kokoa, dia mety kokoa ho an'ny tsena misy fironana mazava kokoa ary tsy dia mitongilana loatra.
Famaranana
Ny Chande Kroll Stop dia fitaovana tena sarobidy afaka manampy traders mitantana ny risika, manaraka ny fironana ary mamolavola paikady fivoahana mahomby. Amin'ny fahatakarana ny raikipohy ao ambadiky ny Chande Kroll Stop sy ny fahalalana ny fomba hampiharana izany amin'ny sehatra ara-barotra tena izy, traders dia afaka manatsara ny fizotran'ny fanapahan-keviny ary mety hampitombo ny fahombiazany amin'ny tsena.
Raha fintinina, ny Chande Kroll Stop dia fanampiny ilaina amin'ny rehetra trader ny fitaovana. Ny fahafahany mampifanaraka amin'ny fiovan'ny toetry ny tsena ary manome ny haavon'ny fijanonana mavitrika mifototra amin'ny volatility dia mahatonga azy ho tondro matanjaka sy azo itokisana. Amin'ny fampidirana ny Chande Kroll Stop amin'ny paikadin'ny varotrao, dia afaka mitantana tsara kokoa ny risika ianao ary manatsara ny toerana fidirana sy fivoahana, ary amin'ny farany dia mitarika amin'ny fanatsarana ny varotra.
